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2007.09.30 (Sun)

年間システム成績

トレードシステムで運用前までの成績。

1年間で100%の利益、つまり資金が2倍になる成績が期待できます。

 

■システム年間成績推移

取引年

損益%

損益(150万円で運用時)

2001年

+106.4%+1,596,279円

2002年

+172.6%+2,589,159円

2003年

+51.4%+771,351円

2004年

+121.5%+1,822,763円

2005年

+126.7%+1,899,920円

2006年

+55.8%+837,100円

平均

+105.7%+1,586,095円

 

■2007年の運用開始までの成績推移

取引月

損益%

損益(150万円で運用)

1月

+10.7%+160,054

2月

-2.5%-37,589

3月

+4.2%+63,084

4月

+6.3%+95,213

5月

+10.2%+153,084

6月

-0.0%-167

7月

-3.1%-45,939

8月

+6.8%+102,268

9月

+11.1%+166,729

合計

+43.8%+656,739

 

※150万円で運用の損益は、信用取引2倍の300万円で運用したときの損益

※手数料・金利は含まないが、安い証券会社を選べば利益はほとんど残る


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19:15  |  システム詳細  |  EDIT  |  Top↑

2007.09.30 (Sun)

運用ルール

システムトレード開始には、ルールを設定しておくことが必要です。
取引株数などに関するルールを、あらかじめ設定しておきます。

◆ 運用資金
   150万円でスタート

◆売買株数
  ・基本ルール
   効率的に運用するため、信用取引で資金の2倍程度を取引金額に設定。
   運用資金150万円の2倍である300万円程度の取引金額になるように
   株数を決める。
   1,000円程度の株価なので、3,000株で運用を開始することに決定。

  ・取引株数の変更ルール
   当面3,000株をキープする予定だが、
   以下のよう場合には取引株数の変更を考える 。
   ① 株価の水準が大きく変わった場合
      10月の運用開始時の株価が1,000円程度なので、
      株価が1,500円を超える、700円を割るなどした場合
      ⇒変更は、その時の運用資金を見て柔軟に行う
   ② ドローダウンが生じて資金がショートしそうな場合
   ③ 順調に運用資金が増えていった場合
      この場合でも、1年間は取引株数を増やさない予定


◆収益目標
  年間収益率100%(150万円の利益)

◆証券会社
  手数料・信用取引の金利の安いジョインベスト証券を利用。
  信用取引の手数料は片道300円。
  金利も1日分だけなので、利益はほとんど残ることに。

09:15  |  運用ルール  |  EDIT  |  Top↑

2007.09.30 (Sun)

売買方法について

日経225先物などによく使われる、「寄り引け」システムトレードを、
三菱UFJフィナンシャル・グループ株(8306)向けに設計。

個別株の方が、方向性がわかりやすくて利益がとり易い。
MUFG株なら、流動性も抜群なので「寄り引け」で問題なく取引できる。

2007年9月下旬に株式分割で10分割され、取り組みやすくなった
MUFG株の運用を10月より開始。


◆ 売買方法
① シグナルに従って、”寄付成行”で「買い」or「空売り」発注
   前場の始まる9時より前に発注
   ↓
② 後場引けに、”引け成行”で決済
   後場の終わる15時までに決済注文を入れて反対売買をする
   朝の発注が「買い」なら「売り」、「空売り」なら「買戻し」

※ ロスカットの設定なし


◆ 損益の表示
例)
① 「売り」のシグナル
   株価が1,010円(寄付)⇒1,000円(大引け)になったら、
   1株あたり10円の利益。
   3,000株投資なので、30,000円の利益。

② 「買い」のシグナル
   株価が1,000円(寄付)⇒1,010円(大引け)になったら、
   1株あたり10円の利益。
   3,000株投資なので、30,000円の利益。

08:08  |  どんな売買方法?  |  EDIT  |  Top↑

2007.09.29 (Sat)

プロフィール

外資系金融に勤めている会社員時代にトレードで資産を築くことを目的に、システムトレードを開始。

これは、外資でしかも金融の世界だと一般的に3つの考え方があり、自分がその1つの考え方のカテゴリにいたから。

・1つはキャリアアップしていき、次々と転職して収入を上げていくもの。しかし、なかなか長くは続かないが。。。
・2つ目はなるべく若いうちにお金を稼いでしまい、早く自由な生活を目指していくもの。
・3つ目はその他(人の考えの中までよく分かりません)のよく理解できない人。

私は、明らかに2つ目の早く自由な時間と生活を手に入れることが目的。

しかし、完全に自由すぎても退屈になるので、ある程度自由になった現在でも、自分の好きなような仕事ができて社会とかかわっていければいいなと考えている。

会社員時代は、証券系の会社ではなかったので、株取引に制限はなかったが業務時間内のデイトレードはとてもできない。
(会議もあったり、もちろん仕事に集中しなければ追いつけないので)

そこで、朝の寄り付きエントリーと、引けの決済だけで完結できる取引でなくてはいけないと思いシステムトレードを開発していく。

今は、かなりの利益を積み上げたこともあり、自分のシステムトレードを扱う会社を立ち上げ自由裁量の時間を得る。日中の時間が自由に使える今でも、デイトレードは、時間を縛られるので実践しないスタンス。年平均100%を超える利益を出せる「寄り引け」システムトレードで運用していれば、神経を消耗するデイトレードは不要とも思えることもあり。。。

13:59  |  未分類  |  EDIT  |  Top↑
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