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2008.08.06 (Wed)

相場観は必要

勝ち組トレーダーをリサーチした結果、「マクロ経済といいますか、経済全体の流れを読むもしくは感じることができることが傾向として表れた」とのレポートを読みました。
実感と違わず納得してしまいました。

やはり、日本人ですので、日本株式に傾倒してしまいがちですが、グローバルに資金が行き来する経済のもとでは、資金の配分先を日本や海外、また株式、債券、商品に関わらずマネーの集まるマーケットを探し出し臨機応変に資金を投下できる能力は、必要であると確信しています。

しかし、こういったセンスを磨くのはそう簡単ではないというのと、そのチャンスまで待ち続けなければいけないということがあります。
投資できる時間が少なくなってしまうと効率が落ちますから。

そんな時期は、システムトレードでの運用をすることにより、資金を寝かせないというのが効率的な考え方といえます。過去の統計から確率の高いポジションをとり続けることにより、長期間プラスを計上するという投資法ですから、相場環境を選ばず実践できますので。

あと、やってしまいがちな、資金を効率的に運用しようとするあまり、無理して「買い(ホールド)」してしまう誘惑からも逃れられます。
そこで、私は次のように、現在から今後への考え方とるべきスタンスを決めています。

●当たり前のことですが、株式を中長期保有目的で「買う(ホールド)」ということは、タイミングを捉えるものですので、今は日本、米国ともにその時期ではないといえます。

●次に、「買える(ホールド)」マーケットのタイミングが、いつ来るかという予測は複数の物事が絡み合うもので困難。(あまり意味が無い)


●買えない期間は、「休む」という選択肢もあるが、「売り」「買い」の両面からエントリーでるシステムトレードを実践することが資金の有効活用と考える。相場環境を選ばないので、「買えない」期間はシステムトレードで対応する。

●「買い」ができそうな相場環境(この転換点をピタリと当てることは不可能)に入ったと判断したら、「買い(ホールド)」を考えます。
 -この場合でも、相場を選ばないシステムトレードは平行する。
 -「買い(ホールド)」の判断は、今が「買えない」相場環境と判断しているように自身の基準を決めておく。あくまで、トレンドフォローが基準。
 -また、外貨、商品、債権などマネーの動きでトレンドに乗れる投資先があれば選択肢に加える。

投資判断は、タイミングが全てといっても過言ではありませんから、守っていきたいと思ってます。

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20:26  |  トレードを考える  |  EDIT  |  Top↑

2008.05.01 (Thu)

ドローダウンと付き合う

4月はドローダウンとなりました。
システムトレードでは避けられないものでもあります。自分自身にも言い聞かせるのですが、ここで目移りしてはいけないと。

つまり、有用性を確認できているシステムで一時期運用成績が落ち込んだからといって、止めてしまうのは合理的な判断ではないということです。

常勝の完璧なシステムは存在しません。しかし、人間はそんなシステムがあるのではないかと探しまわってしまうのですね。「終わり無き旅」となってトレードシステムを渡り歩いてしまいがちです。これまでのプラスの蓄積もあり余裕がありますので、もちろん継続をしていきます。

自戒をこめて。
17:21  |  トレードを考える  |  EDIT  |  Top↑

2007.10.22 (Mon)

なんで銀行株なの?

ブログを始めて、質問をいただくこともでてきました。
この場で、回答をしておきたく思います。
「どんな売買方法?」にも書いたのですが、なぜ銀行株か?を補足します。

銀行株自体ボラティリティが大きい。つまり、変動率が高いので1日でも十分利益がとれます。
システムトレードでは、バイアスのかかったものをとっていくわけですから、この変動率がないと利益が生まれません。

かといって、値動きだけ荒くて取引量がないような銘柄だと、自分の取引で株価が変わったり、取引自体成り立たないこともありますから、流動性はすごく重要です。メガバンクと呼ばれるような銀行株であれば流動性はすごく高いものです。

MUFG(8306)は、2007年10月から株式が1,000分割分割されました。
取引も10万円程度からできますし、投資金額の調整も細かくしようと思えばできるので、最適なんですね。
19:14  |  トレードを考える  |  EDIT  |  Top↑
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